niedziela, 16 września 2012

Jeszcze krótsze uzupełnienie do krótkiego podsumowania badań dwupoziomowego systemu na EURUSD


W poprzednim wpisie przedstawiłem tabelę podsumowującą wyniki symulacyjnego badania systemu hierarchicznego o dwóch poziomach. Dzisiejszy tekst należy traktować jako drobny aneks do wczorajszego. Zaprezentowaną tabelę uzupełniam o dwie wielkości liczbowe, które być może pomogą w porównaniu jakości i stabilności zachowania strategii w funkcji determinującego jej działanie parametru.



Pierwsza cecha, jaką dodaję do tabelki to iloraz średniego zysku oraz odchylenia standardowego dla każdej z rozpatrywanych funkcji kryterium, oczywiście oddzielnie dla wersji podążającej za trendem, antytrendowej oraz ich połączenia. Niby nic wielkiego, ale pozwala jedną liczbą ująć mocne i słabe strony charakterystyki strategii w funkcji parametru m.

A co do słabych stron, to chcąc ocenić liczbowo stabilność charakterystyki strategii w funkcji m, wprowadziliśmy bardzo prosty wskaźnik mierzący zróżnicowanie zyskowności przy przechodzeniu po kolejnych liczbach naturalnych od m początkowego do końca. Mierzy on średnią modułów różnic zysków pomiędzy kolejnymi wariantami. Odpowiadając na sugestię w komentarzu, dorzuciłem inny, podobny wskaźnik. Moduł został zastąpiony kwadratem. Po uśrednieniu, ze względu na zachowanie rzędu wielkości i jednostki, wyznaczamy pierwiastek. Oczywiście dla obu wskaźników interpretacja, w sensie stabilności charakterystyki ma charakter malejący - im mniejsza wartość, tym lepiej.

A oto wyniki w rozszerzonej prezentacji. Symbolika stosowana w poszczególnych kolumnach nadal nie powinna budzić wątpliwości. Ze względu na większą liczbę wskaźników, tabelę rozbiłem na trzy części.

Strategia podążająca za trendem


Strategia antytrendowa


Połączenie obu strategii


Dodatkowo zamieszczam poniżej odnośniki do wykresów charakterystyk, w celu ich przypomnienia i zebrania w jednym miejscu, co powinno ułatwiać ich przeglądanie:


Kontynuacja wątku tutaj.

3 komentarze:

  1. Oki dokY! Jak widać został zakończony kolejny (jakiś) etap bloga więc proponuję małe podsumowanie opisanych dotychczas założeń nieco bardziej łopatologicznie, ale w miarę oszczędnie :).
    Dlatego, że w dalszym ciągu czuję się niepewnie bardzo proszę o przeanalizowanie poniższego wpisu czy nie popełniłem gdzieś błędu w założeniach systemu. Chwilowo skupię się tylko na dwóch poziomach hierarchii i systemie "trendowym".
    1. podstawowe zasady działania systemu powinny być już znane. W skrócie polega to na otwarciu pozycji (z założenia pierwsza pozycja jest długa) -> ustawieniu SL w odległości p od ceny Open -> gdy SL zostanie "zaliczony" wówczas, w tym samym momencie, zostaje otwarta pozycja przeciwna -> natomiast, gdy pozycja nie zostanie zamknięta przez SL a słupek zostanie zamknięty aktualizujemy SL w odległości p od ceny Open nowego słupka.
    2. Rozszerzenie systemu polega na adaptacyjnym doborze poziomu p (odległości SL od ceny Open) w taki sposób, by optymalizować (minimalizować/maksymalizować) pewną wybraną funkcję celu. Wzór funkcji można w skrócie zaprezentować jako Fc(p) = zysk/ryzyko, gdzie zarówno do przedstawienia zysku jak i ryzyka można zastosować różne "wskaźniki".
    3. Sposób adaptacji jest "dynamiczny" tzn. nie optymalizujemy parametru p na stałe tylko dla każdego następnego kroku (słupka) oddzielnie.
    4. Optymalizacja wykonywana jest na m poprzednich słupkach poprzez wybór takiego p, które da najlepszy wynik funkcji celu przy danym poziomie p - liczoną jako średnia ze wszystkich m-słupków.
    5. ...
    Nie wiem czy coś pominąłem - jak tak to proszę o dopisanie - myślę, że przyda się to nie tylko mnie, ale również innym czytelnikom :).

    Nawiązując do komentarza kolegi Maćka mam wątpliwość o co mu chodziło w zdaniu: "przy dwóch poziomach mamy dwuwymiarową macierz jakości i musimy z niej wybrać jakąś kolumnę". Czy chodzi mu/Ci o macierz gdzie w jednym wymiarze (wiersze/kolumny) są prezentowane różne wielkości poziomu p (od 0 do pmax) a na drugim wynik funkcji celu dla danego i-słupka (od 1 do m)?

    Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Z dwuwymiarową macierzą dokładnie o to mi chodziło.
    5) Pozycja początkowa nie jest stała, a może być wyznaczona na jeden z dwóch sposobów: a) początkowa pozycja neutralna, b) dodatkowa seria "rozpędowa".

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dodam jeszcze, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, że we wszystkich dotychczasowych eksperymentach liczbowych dla systemu o 2 poziomach inicjowanie było pozycją neutralną - taką koncepcję badań przyjąłem, przy wszystkich jej minusach i plusach. Natomiast rozbudowując schemat do 3 poziomu już od tego odchodzę, ze względu na złożoność obliczeniową. W przypadku startu z neutralnej nie da się, przechodząc do kolejnego interwału, wykorzystywać częściowych wyników z poprzedniego "okienka czasowego" ponieważ już po pierwszym interwale pozycja może przybrać określony znak. Natomiast jest sensowne używanie "ciągłych" trajektorii dla każdej z rozpatrywanych wartości parametru p, po ich wstępnym zainicjowaniu, właśnie za pomocą serii rozbiegowej.

      Usuń