tag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post3650564474107276786..comments2023-07-26T17:24:08.005+02:00Comments on Inteligentne Systemy Twórcze: Elementarny system transakcyjny na EURUSD w wersji antytrendowejmichalpjmhttp://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-22653691509181804592016-07-08T16:41:46.954+02:002016-07-08T16:41:46.954+02:00Bezpłatne ogłoszenia Radom<a href="http://radomlokalne.pl/" rel="nofollow">Bezpłatne ogłoszenia Radom</a>Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-34865928709552500372012-08-23T13:22:38.566+02:002012-08-23T13:22:38.566+02:00Bardzo trafne spostrzeżenia. Skoro niewielka zmian...Bardzo trafne spostrzeżenia. Skoro niewielka zmiana parametru znacząco zmienia wynik końcowy, to zależność ma charakter dość niestabilny i nie można liczyć na to, że wynik optymalny dla historycznego okresu okaże się dobry w przyszłości. Czyli innymi słowy, metoda ma niewielką zdolność uogólniania. Dlatego też w następnym kroku zaproponuję modyfikację tego podstawowego systemu polegającą na wzbogaceniu go o mechanizm empirycznej adaptacji.<br />Zatem korelacją pomiędzy wynikami cząstkowymi dla tej rodziny strategii na razie proponuję się nie martwić z powodów opisanych wyżej.michalpjmhttps://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-20830145104616773242012-08-23T12:58:51.856+02:002012-08-23T12:58:51.856+02:00Myślę, że już na tym etapie można wyciągnąć trochę...Myślę, że już na tym etapie można wyciągnąć trochę wniosków.<br />1. wyniki mocno zależą od danych i nie ma jednej idealnej wartości parametru t.<br />Nawet na tym wykresie można znaleźć przedziały czasu,<br />w których ogólnie najlepszy wirtualny inwestor radzi sobie najgorzej,<br />co może być jeszcze bardziej widoczne przy zmianie danych.<br />Warto też narysować funkcję zysk(t) (w poniższych przykładach do osi x trzeba dodać 50 pips):<br />https://dl.dropbox.com/u/1542785/240EURUSD_TREND.png<br />https://dl.dropbox.com/u/1542785/240EURUSD_ATREND.png<br />Niewielka różnica w t oddziela zysk od strat.<br />2. wyniki (cząstkowe) są ze sobą mocno skorelowane,<br />im bliższa wartość t tym wyższy współczynnik korelacji.<br />Dla tego samego interwału czasowego najbardziej oddalone sensowne t<br />są ze sobą i tak skorelowane na poziomie 0,2-0,3<br />zatem nie ma sensu puścić kilku wirtualnych inwestorów tą samą metodą z różnym t.<br />Wyjątkiem może być sytuacja, gdy wybierzemy różne interwały czasowe.<br />To samo t dla różnych interwałów czasowych jest też mocno skorelowane,<br />ale poszerza nam się zakres wyboru sensownych t.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.com