tag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post7654062777977412270..comments2023-07-26T17:24:08.005+02:00Comments on Inteligentne Systemy Twórcze: Krótka refleksja na temat uogólnionych miar zysku i ryzyka jako kryteriów optymalizacji systemu transakcyjnegomichalpjmhttp://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comBlogger15125tag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-84255160560955085832012-09-15T00:35:43.645+02:002012-09-15T00:35:43.645+02:00ad. 1)
Na blogu zaczyna pojawiać się definicja sys...ad. 1)<br />Na blogu zaczyna pojawiać się definicja systemu z dwoma poziomami adaptacji. O ile na pierwszym poziomie adaptacji Twoja propozycja (z modyfikacją którą zaraz podam) mogłaby się sprawdzić do porównywania alternatyw, to przy dwóch poziomach mamy dwuwymiarową macierz jakości i musimy z niej wybrać jakąś kolumnę. Samo się narzuca by wybrać tą z największą średnią. CG/MDD też słabo się nadaje stąd przejście na logarytmy.<br />Modyfikacja mogłaby wyglądać następująco (MaxCG+CG+1)/MDD, MaxCG i tak wyznaczamy do MDD.<br />ad. 2)<br />Powyższe problemy dotyczą też innych funkcji, logarytm jest rozwiązaniem uniwersalnym.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-26872760668099625162012-09-15T00:06:36.311+02:002012-09-15T00:06:36.311+02:00Czyli rozumiem, że te "zyski" są wyrażon...Czyli rozumiem, że te "zyski" są wyrażone w pipsach - jako różnica między ceną zakupu a sprzedaży? Bo ja zyski bardziej kojarzyłem jako Kk - Kp z optymalizowanego okresu.<br />Przepraszam, że trochę mieszam, ale czytam trochę w pośpiechu (bodajże przedwczoraj odkryłem tego bloga i chcę to jak najszybciej odrobić) i trudno mi to wszystko tak na raz ogarnąć.<br /><br />Teraz znowu trochę strzelam, bo ciągle mam wiele wątpliwości, czy dobrze to rozumiem, ale:<br />Jeśli chodzi o obliczanie skumulowanych zysków z pojedynczej pozycji tj. bez uwzględniania kapitału to można rozważyć również zamiast obliczania zysku w postaci sumy z (Ask - Bid - spread), iloczyn z (Ask - spread)/Bid.<br />Wówczas nie będzie potrzebne uwzględnianie kapitału a wyjdziemy chyba mniej więcej na to samo. Oczywiście to nie będzie "zysk" w takiej formie jak wcześniej ale będzie miał własności, które rozwiążą przynajmniej jeden problem - zmianę kierunku optymalizacji przy ujemnym zysku. Oczywiście to należy traktować jako oddzielny wskaźnik.<br />Z drugiej strony i tak optymalizacja polega na przeszukaniu wszystkich rozwiązań i wybraniu tej "optymalnej" więc to nie musi być takim dużym problemem - każde rozwiązanie z dodatnim (nawet małym) zyskiem i dużym MDD będzie bardziej optymalne od rozwiązania z małym ujemnym zyskiem i dużym/małym MDD.<br />Reasumując szukam nieistotnego rozwiązania :)wojtekhttps://www.blogger.com/profile/04549076543162481877noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-74456372363105932372012-09-14T22:12:20.108+02:002012-09-14T22:12:20.108+02:00Widzę, że dyskusja się dynamicznie rozwinęła :)
Co...Widzę, że dyskusja się dynamicznie rozwinęła :)<br />Co do funkcji dzielącej przez kapitał początkowy, to niestety nie w tym modelu - no bo jak go określić, skoro na tym etapie badamy tylko skumulowane zyski nominalne z pojedynczej pozycji? W tym sensie kapitał początkowy wynosi zero, a to na pewno nie nadaje się na dzielnik :(michalpjmhttps://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-90036719843384446402012-09-14T20:29:56.831+02:002012-09-14T20:29:56.831+02:00ad. 1)
O jakiej porównywalnej średniej piszesz? A ...ad. 1)<br />O jakiej porównywalnej średniej piszesz? A jakbyś ją policzył po tradycyjnym wzorze tj. Fc = CG/MDD?<br />Funkcja jak funkcja - bardziej mi chodziło o rozwiązanie problemu zmiany kierunku optymalizacji funkcji -> w poprzednim wzorze, gdy zysk był dodatni to się funkcję maksymalizowało, a gdy zysk był ujemny to minimalizowało. Natomiast w tej zaproponowanej przeze mnie funkcję się tylko maksymalizuje - niezależnie czy jest zysk czy strata.<br />ad. 2)<br />Ponownie nie rozumiem co masz na myśli pisząc o uogólnieniu tego na inne przedstawione propozycje funkcji. To jest kolejna koncepcja funkcji - nie porównujesz jej z innymi funkcjami.wojtekhttps://www.blogger.com/profile/04549076543162481877noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-42795317887248170452012-09-14T10:33:20.582+02:002012-09-14T10:33:20.582+02:00Nie wiem też jak by miało wyglądać uogólnienie teg...Nie wiem też jak by miało wyglądać uogólnienie tego na inne przedstawione propozycje funkcji jakości, które w liczniku miały średnią i medianę?maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-4137763666121412242012-09-14T10:24:55.809+02:002012-09-14T10:24:55.809+02:00Do moich zastosowań słabo pasuje, bo nie można po ...Do moich zastosowań słabo pasuje, bo nie można po tym policzyć porównywalnej średniej, ale w ogólności nie widzę przeciwskazań.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-64671517006654675352012-09-14T10:14:08.723+02:002012-09-14T10:14:08.723+02:00A co powiecie na zmianę funkcji celu na tego typu:...A co powiecie na zmianę funkcji celu na tego typu:<br />Fc = Zk/MDD, gdzie Zk = Kk/Kp, Kk to kapitał końcowy, Kp to kapitał początkowy.<br />Zk jest odpowiednikiem CG z tą różnicą, że zawsze przyjmuje wartości dodatnie a strata wyrażana jest w wartościach mniejszych od 1 - tj. z przedziału (1,0>.<br /><br />wojtekhttps://www.blogger.com/profile/04549076543162481877noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-49625416600056568112012-09-13T08:41:01.728+02:002012-09-13T08:41:01.728+02:00Teraz już chyba dobrze:
signum(CG)*log(abs(CG)+1) ...Teraz już chyba dobrze:<br />signum(CG)*log(abs(CG)+1) - w * log(MDD)maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-10581915471750242082012-09-13T08:35:00.480+02:002012-09-13T08:35:00.480+02:00Zyski w okolicach 1 dolara nie są aż tak częste, a...Zyski w okolicach 1 dolara nie są aż tak częste, ale dla poprawności:<br />(abs(CG)<1 ? -1 : 1)*signum(CG)*log(abs(CG)) - w * log(MDD)maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-23519461901891298532012-09-12T23:52:22.480+02:002012-09-12T23:52:22.480+02:00Też o tym myślałem - logarytm jest faktycznie dobr...Też o tym myślałem - logarytm jest faktycznie dobry, bo zamienia model multiplikatywny na addytywny. Ale z tymi znakami to chyba nie będzie tak prosto, szczególnie w przypadku okolic zera. No bo weźmy (dla ustalenia uwagi logarytm niech będzie dziesiętny) CG = 0.01 w zestawieniu z CG = -0.01 , MDD niech będzie dowolne, i tak się uprości. Wtedy dla dodatniego zysku mamy:<br />+1 * log( 0.01 ) = -2<br />a dla ujemnego<br />-1 * log( |-0.01| ) = -1 * log( 0.01 ) = -1 * -2 = 2<br />i kicha - strata dominuje nad zyskiem pod względem funkcji celu :(michalpjmhttps://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-30490160008866884162012-09-12T23:29:08.367+02:002012-09-12T23:29:08.367+02:00Może dałoby radę dzielenie zamienić na:
signum(CG)...Może dałoby radę dzielenie zamienić na:<br />signum(CG)*log(abs(CG)) - log(MDD)maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-43648246890334849452012-09-12T22:28:07.988+02:002012-09-12T22:28:07.988+02:00Chyba nawet każde w>0 ma tę wadę. Np. dla w=1/2...Chyba nawet każde w>0 ma tę wadę. Np. dla w=1/2 dla podanych liczb będzie -1/1 < -1/sqrt(2)<br />To jest ogólny problem kiedy miarę ryzyka umieszczamy w mianowniku. Rozwiązać można to w ten sposób, że kiedy mamy dla wszystkich wartości parametru zysk ujemny, to zmieniamy kryterium na przeciwne, czyli minimalizujemy zamiast maksymalizować.michalpjmhttps://www.blogger.com/profile/12006540686621996569noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-89128119056467295162012-09-12T17:49:53.115+02:002012-09-12T17:49:53.115+02:00...na kolejnym poziomie adaptacji....na kolejnym poziomie adaptacji.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-54400614829238792002012-09-12T17:46:38.195+02:002012-09-12T17:46:38.195+02:00Co gorsza ta właściwość stawia pod znakiem zepytan...Co gorsza ta właściwość stawia pod znakiem zepytania sens wyznaczania średniej i mediany...maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8569529381006859053.post-21966397724541071322012-09-12T15:14:08.956+02:002012-09-12T15:14:08.956+02:00Miary z w>1 wydają się dość ryzykowne, załóżmy ...Miary z w>1 wydają się dość ryzykowne, załóżmy przez chwilę, że dla wszystkich wartości optymalizowanego parametru mamy CG<0 (sytuacja wcale nie niemożliwa). W takim przypadku wybrana zostanie najgorsza opcja np. CG=-1,MDD=1 przegra z CG=-1,MDD=2.maciekhttps://www.blogger.com/profile/15161426925146608867noreply@blogger.com