Tytuł
dzisiejszego wpisu sugeruje, że będzie zawierać rozważania o
charakterze ogólnym. Czytelnik posiadający choćby podstawową
znajomość historii filozofii, a w szczególności filozofii nauki,
zapewne odnajdzie w nim parafrazę tytułu dzieła wielkiego
XX-wiecznego uczonego Karla Poppera. Jego książka „Logika odkrycia naukowego” wywarła wielki wpływ na
rozwój teorii poznania. Osobiście jestem
wielkim fanem (jeśli można użyć tutaj takiego określenia)
dokonań twórcy racjonalizmu krytycznego i zasady falsyfikowalności.
Jeśli do tego dodać, że jednym ze studentów Karla Poppera był
George Soros, którego nazwisko jest znane chyba każdemu,
kto interesuje się tematyką rynków finansowych, moje
zainteresowanie powinno być zrozumiałe.
Fascynacja
treściami książki o wspomnianym wyżej tytule oraz osobą jej
autora skłoniła mnie do podjęcia próby rozważenia metodologii
przezeń zaproponowanej w kontekście działań na rynkach
kapitałowych i w zastosowaniu do tworzenia systemów transakcyjnych.
Jaki będzie efekt tych zamierzeń, ocenią czytelnicy. Zaś dla mnie
będzie to co najmniej okazją do ponownej, przemyślanej lektury
dzieła Mistrza.
Poppera interesują nauki empiryczne, analizuje ich logikę, procedury stosowane przez badaczy z tej dziedziny. Nauki empiryczne są często mylnie utożsamiane z takimi, które stosują zasadę indukcji. Stąd też badając logikę i metodologię nauk empirycznych należy analizować metody indukcyjne, jednak nie można ograniczać się tylko do tego zagadnienia.
Jak to wygląda z naszego punktu widzenia, graczy na Forex bądź rynkach kontraktów terminowych na indeksy akcyjne? Zajmujemy się tworzeniem, analizą i badaniem własności systemów transakcyjnych. Czy w ogóle te zagadnienia nas interesują? I odwrotnie – czy nasz przedmiot zainteresowania leży, choćby częściowo, w obszarze nauk empirycznych?
Jak to wygląda z naszego punktu widzenia, graczy na Forex bądź rynkach kontraktów terminowych na indeksy akcyjne? Zajmujemy się tworzeniem, analizą i badaniem własności systemów transakcyjnych. Czy w ogóle te zagadnienia nas interesują? I odwrotnie – czy nasz przedmiot zainteresowania leży, choćby częściowo, w obszarze nauk empirycznych?
Moim
zdaniem tak, ponieważ system transakcyjny jest tworzony z myślą o
konkretnych zastosowaniach – generalnie przynoszeniu zysków z
operacji na rynkach kapitałowych. Przeznaczony jest dla konkretnej,
choć być może bardzo szerokiej, grupy użytkowników. Może być
on oparty nawet na bardzo abstrakcyjnych założeniach, stosować
metody z szerokiego wachlarza środków. Niektóre z nich mogą
wykraczać poza uznane i akceptowane w świecie nauki, techniki i
biznesu kanony, co niekiedy czyni je kontrowersyjnymi. Jednak łączy
je wspólny postulat, polegający na ich przeznaczeniu. Nie ogranicza
się ono wyłącznie do funkcji teoriopoznawczych i
światopoglądowych. Ostateczny cel tych wysiłków intelektualnych
jest zawsze realny i poddaje się realnej ocenie. Dlatego też reguły
wnioskowania i postępowania stosowane przy jego konstrukcji powinny
mieć swoje uzasadnienie w logice nauk empirycznych. Tam też należy
szukać odpowiedzi na pytanie, pod jakimi warunkami są owe metody i
zasady uprawnione.
Tyle
tytułem wprowadzenia do tematyki tego wątku. Powracając do niego, będę
poruszać dalsze zagadnienia z zakresu podstawowych problemów logiki
nauki i ich związku z fundamentami tworzenia systemów
transakcyjnych.
Kontynuacja wątku tutaj.
Kontynuacja wątku tutaj.
Małe wprowadzenie do teorii poznania:
OdpowiedzUsuńhttp://mmorfe.blogspot.com/2011/04/kij.html
Przykład kryterium falsyfikowalności dla systemu transakcyjnego:
OdpowiedzUsuńhttp://mechanicalforex.com/2011/06/the-chi-squared-test-how-to-use-this-statistical-tool-in-forex-algorithmic-trading.html
W skrócie: gdy wyniki zaczynają odbiegać od oczekiwanego rozkładu prawdobodobieństwa, to przestajemy grać systemem.
We wskazanym serwisie (przynajmniej w darmowej części) nie ma mowy o systemach adaptacyjnych, stąd dużo szybciej napotkano ten problem. Część algorytmiczna w tamtym serwisie nie do końca mi odpowiada, ale jest dużo ciekawych informacji a propos psychologii grania automatami, praktyczne wskazówki implementacyjne (skrypt na serwerze VPS), sporo o testowaniu i ograniczeniach platformy MetaTrader w tym zakresie.
Ciekawe ujęcie zagadnienia, szczególnie pomysł generowania Monte Carlo na podstawie wcześniejszego rozkładu empirycznego. Mi to od razu przywodzi na myśl metody typu "bootstrap", które od dłuższego czasu zamierzam zaprząc do jakiejś konkretnej roboty przy tradingu. Może to będzie impuls do zrobienia jakichś konkretnych badań w tym kierunku. Wstawiam zatem do kolejki tematów, które podejmę tutaj.
Usuń