Wyniki empiryczne dla hierarchicznego systemu transakcyjnego na EURUSD – wersja antytrendowa

Przedstawione ostatnio wyniki symulacji działania systemu podążającego za trendem z dynamiczną adaptacją parametrów pozwoliły na wstępną wzrokową analizę jego własności. Najważniejsze wnioski z tej analizy są chyba dość oczywiste – skuteczność systemu, mierzona łącznym skumulowanym zyskiem gracza na końcu okresu symulacji, jest istotnie zależna od parametru m, który obecnie determinuje rozmiar historii rekordów uwzględnianej przy optymalizacji parametru p. Ponadto, nawiązując do przemyśleń na temat zdolności uogólniania, warto zwracać uwagę na charakter tej zależności, szczególnie pod kątem stabilności. Ujmując rzecz obrazowo, dobrze jest jeśli można wyróżnić zakresy parametru, dla których wyniki systemu pozostają względnie stabilne i nie wykazuję gwałtownych zmian. Gorzej natomiast, jeśli dla pewnej wartości parametru system osiąga rewelacyjną skuteczność, a po jego (parametru) niewielkiej zmianie system zachowuje się fatalnie. Intuicyjnie wtedy podejrzewamy, że trudno będzie liczyć na powtarzalność dobrych wyników w przyszłości.

Póki co, dla przedstawionego wcześniej przebiegu można wyróżnić zakres argumentów m w przybliżeniu pomiędzy 30 a 60, dla którego to zakresu system wykazuje dobre zyski przy jednoczesnej korzystnej relacji względem maksymalnego obsunięcia. Drugi taki obszar to liczby powyżej 170, które dają wartości stabilizujące się na liczbach dodatnich.

A jak to się przedstawia dla hierarchicznego systemu o strategii kontrariańskiej? Spójrzmy na wykres sporządzony na podstawie symulacji o takich samych zakresach historycznych kursów, parametrach i warunkach jak poprzednio. Oczywiście na pierwszym poziomie hierarchii funkcjonuje prosty system antytrendowy.

Jak widać charakterystyka zależności zysku od parametru m przybiera zdecydowanie inny kształt niż dla systemu podążającego. Co więcej, nie można tutaj dostrzec jakichś prostych relacji geometrycznych pomiędzy obydwoma systemami. Należy przy tym zauważyć, że zupełnie inaczej byłoby, gdybyśmy narysowali i porównali wizualnie charakterystyki zależności od parametru p dla systemów elementarnych obu rodzajów. Wówczas dla wartości tego parametru ustawionych „na sztywno” poziomy odwróceń obu systemów są takie same, a pozycje przeciwne. W związku z tym mają one kształt symetryczny względem pewnej prostej poziomej. Na marginesie wspomnieć warto, że prosta ta leży nieco poniżej osi odciętych, ponieważ zyski osiągane w tych samych interwałach dla systemów przeciwnych typów nie są dokładnie liczbami przeciwnymi – ze względu na spread i poślizgi.

Natomiast kluczowym wnioskiem z analizy obu wykresów jest fakt, że dla systemów w realizacji hierarchicznej dwupoziomowej można wyróżnić zakresy parametrów, przy których dwa systemy bazujące na przeciwnych postulatach okazują się zyskowne dla rozpatrywanego zbioru danych. Ten wniosek warto potraktować jako punkt odniesienia do dalszej analizy wyników przeprowadzonego eksperymentu symulacyjnego.

Kontynuacja wątku tutaj.