Ocena liczbowa połączenia pro- i antytrendowych strategii dla systemu hierarchicznego

Ostatnio przedstawiłem i krótko omówiłem wyniki pierwszych symulacji działania prostego systemu transakcyjnego rozbudowanego do dwóch poziomów hierarchii. Poziomy te umożliwiają dynamiczną adaptację parametru p sterującego działaniem systemu. Badania dla EURUSD w interwałach tygodniowych były wykonane za okres ostatnich 2.5 roku, oddzielnie dla systemu w wersji podążającej za trendem i antytrendowej czyli inaczej kontrariańskiej. Dzisiaj chciałbym zaproponować spojrzenie na przykład połączenia tych dwóch wersji.


Łączenie, albo inaczej fuzja, dwóch systemów operujących na tym samym instrumencie podstawowym, czyli np. na wspólnej parze walutowej to koncepcja, którą sam na własne potrzeby (i na potrzeby bloga) określam jako dywersyfikacja strategii. Związana jest ona z ideą wirtualnych inwestorów, którą jakiś czas temu dość przystępnie starałem się przedstawić na moim historycznie pierwszym blogu. Dlatego też, aby nie powielać treści już raz napisanych, zainteresowanych odsyłam do tekstów wprowadzających do tego tematu w formie przykładu braci bliźniaków inwestujących na rynku Forex: część I, część II.

A jeśli chodzi o wyniki eksperymentu obliczeniowego, to samo połączenie jest w gruncie rzeczy banalnie proste. Efekty działania obu systemów w postaci charakterystyk w zależności od parametru m wyznacza się w zasadzie poprzez sumowanie wyników na poszczególnych interwałach czasowych. Piszę w zasadzie, ponieważ dla oceny skuteczności systemu w sensie końcowego skumulowanego zysku jest w istocie sumą ocen każdego z systemów z osobna. Natomiast nieco inaczej jest dla miary ryzyka w postaci maksymalnego obsunięcia. Jest tak ze względu na fakt, że okresy chwilowych znacznych obsunięć poszczególnych systemów być różnie położone na osi czasu. W takich sytuacjach maksymalne obsunięcie systemu po połączeniu może być mniejsze od sumy odpowiednich wartości dla obu systemów łączonych. Natomiast nigdy tej sumy nie przekroczy – jest to górne ograniczenie łącznej miary ryzyka.

Pozostaje zatem rzut oka na wykres pokazujący w obrazowej formie to, co opisywałem powyżej. Prezentuje on charakterystyki CG(m) i MDD(m) dla strategii połączonej oraz dodatkowo (cienkimi liniami, dla przypomnienia) CG(m) dla obu strategii łączonych. Zgodnie z konwencją, którą staram się konsekwentnie stosować na obu moich blogach, strategie podążające za trendem oznaczam kolorem niebieskim, antytrendowe – czerwonym a ich ewentualne połączenie – zielonym. Czarna przerywana linia oznacza tutaj MDD strategii połączonej.

A wnioski – ponownie raczej dość oczywiste: istnieją zakresy parametru m, dla których skuteczność obu strategii jest dość zbliżona ale są też takie, gdzie ich zachowanie różni się diametralnie. Co mogłoby stanowić przesłankę do ich wykorzystywania w sposób wzajemnie uzupełniający. Wcześniej jednak będziemy jeszcze poszukiwać sposobów na poprawę skuteczności strategii podstawowych, szczególnie w świetle dyskusji, jaka toczyła się pod wczorajszym wpisem.

Kontynuacja wątku tutaj.