Operator wyznaczania sekwencji zysków na drugim poziomie w hierarchicznym systemie transakcyjnym

Kontynuujemy formułowanie założeń i symboli z myślą o konstrukcji systemu transakcyjnego o trzech poziomach hierarchii. Skończyliśmy na omawianiu trajektorii zysków i pozycji przy wykorzystaniu serii rozbiegowej. Uwzględniając jej długość R rekordów, M jako górne ograniczenie długości serii m przeznaczonej do optymalizacji parametru p, oraz N rekordów przeznaczonych do właściwej symulacji, wszystkie sekwencje z wynikami transakcji będą zawierać łącznie (1+pmax-pmin)*(1+R+M+N) rekordów. Informacje zawarte w tych rekordach należy teraz odpowiednio przetworzyć tak, aby efektywnie czasowo przeprowadzić optymalizację, zarówno na poziomie parametru p, jak i „piętro wyżej” - dla m. W tym celu zostanie teraz wprowadzony nowy operator.

System transakcyjny o trzech poziomach hierarchii – założenia i podstawowe symbole

Jakiś czas temu zakończyłem omawianie struktury systemu transakcyjnego o dwóch poziomach hierarchii z dynamiczną adaptacją parametru odwrócenia pozycji. Przedstawiłem również, w postaci wykresów, wyniki symulacji działania tego systemu dla tygodniowych notowań EURUSD. Pobieżna wzrokowa analiza tych wykresów pozwoliła wstępnie rozpoznać mocne i słabe strony tego systemu, a oczywiste spostrzeżenie o zastąpieniu jednego parametru przez inny stała się jednoznaczną motywacją do jego ulepszeń i modyfikacji. Naturalną drogą rozwoju systemu (choć bynajmniej nie jedyną) jest jego rozbudowa o kolejny szczebel hierarchii. Tak więc przedstawiam pierwsze elementy systemu w nowej, trójpoziomowej wersji.

Prognozowanie indeksu S&P – minirecenzja artykułu

Na moim blogu planuję zamieszczać od czasu do czasu informacje o interesujących – przynajmniej moim zdaniem – artykułach naukowych o tematyce związanej z szeroko rozumianą dziedziną ekonomii i finansów. Oczywiście szczególnie takich, które opisują wyniki uzyskiwane z wykorzystaniem metod statystycznych oraz inteligencji obliczeniowej. Krótkie omówienia takich artykułów będę opatrywać swoimi własnymi uwagami i przemyśleniami. Cel takich wpisów jest dwojaki. Z jednej strony pozwolą przybliżyć nieco czytelnikom świat teorii naukowych, często postrzegany jako hermetyczny i oderwany od rzeczywistości. A zarazem, odwołując się do opisywanych tam pojęć i metod, rozszerzyć nasz warsztat systemów o nowe narzędzia, bez konieczności powielania treści już raz przez innych napisanych. Dzisiaj pierwszy tekst z tej serii.

Problem indukcji a uniwersalność reguł dla systemów transakcyjnych

Dzisiejszy tekst stanowi kontynuację, a może raczej właściwe rozpoczęcie zainicjowanego tutaj cyklu refleksji na temat teoriopoznawczych metod Karla Poppera w kontekście strategii działań na rynkach kapitałowych. Zacznę od kwestii zasadności rozumowań uogólniających, to znaczy takich, które od zdań szczegółowych, jak na przykład zapisy obserwacji czy wyniki doświadczeń, prowadzą do zdań ogólnych, czyli reguł, twierdzeń lub co najmniej hipotez.

Pytanie o sens takich uogólnień i ich prawomocność znany jest jako problem indukcji. Natomiast zasada, która tego rodzaju rozumowanie usprawiedliwia nazywana jest zasadą indukcji. Jest ona, wedle jej zwolenników, podstawowym narzędziem w rękach badacza, które pozwala odróżniać teorie i prawa naukowe od fantazji oraz tworów z pogranicza faktów i mitów. A jakie jest odzwierciedlenie tej zasady w metodologii tworzenia i rozwoju systemów transakcyjnych?

Wzór na maksymalne obsunięcie z uwzględnieniem zmian wewnątrz interwału czasowego

Dzisiejszy wpis rozpocznę od wytłumaczenia pomyłki czy może nieścisłości z mojej strony we wczorajszych rozważaniach na temat problemu zerowego obsunięcia kapitału przy doborze parametrów systemu. Omawiane tam propozycje rozwiązań mają pewne wady, ujawniające się przy specyficznym układzie notowań w rekordach zbioru uczącego. Jednak z treści mojego wpisu wynikało jakoby zastosowanie neutralnej pozycji początkowej pozwalało tych problemów uniknąć, co niestety nie jest prawdą. Krótka wymiana zdań okazała się pomocna w wyjaśnieniu problemu i zainspirowała mnie do jeszcze bardziej szczegółowego przemyślenia i rzetelnego rozwiązania tego zagadnienia. Czemu poświęcam dzisiejszy tekst.

Problem dzielenia przez zero przy optymalizacji systemu transakcyjnego

W dyskusji jaka toczyła się przy okazji omawiania pierwszych wyników symulacji hierarchicznego systemu transakcyjnego wynikła kwestia numerycznego wyznaczania wskaźnika jakości. Przypomnę, że jest nim iloraz skumulowanego zysku na zakończenia okresu optymalizacji przez maksymalne obsunięcie w tymże okresie. Problem pojawia się, kiedy mianownik tego ilorazu miałby przyjąć wartość zero. Może tak się zdarzyć dla pewnych wartości parametru podlegającego optymalizacji, szczególnie kiedy zbiór rekordów w analizowanym okresie ma niewielki rozmiar.

Skoro jest problem, to trzeba znaleźć rozwiązanie, modyfikując wskaźnik jakości w taki sposób, aby dla każdych danych wejściowych możliwe było poprawne wyznaczenie jego wartości. Zatem poniżej spróbuję przedstawić pewne konstruktywne propozycje wraz z omówieniem ich zalet i wad.

Ocena liczbowa połączenia pro- i antytrendowych strategii dla systemu hierarchicznego

Ostatnio przedstawiłem i krótko omówiłem wyniki pierwszych symulacji działania prostego systemu transakcyjnego rozbudowanego do dwóch poziomów hierarchii. Poziomy te umożliwiają dynamiczną adaptację parametru p sterującego działaniem systemu. Badania dla EURUSD w interwałach tygodniowych były wykonane za okres ostatnich 2.5 roku, oddzielnie dla systemu w wersji podążającej za trendem i antytrendowej czyli inaczej kontrariańskiej. Dzisiaj chciałbym zaproponować spojrzenie na przykład połączenia tych dwóch wersji.