poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Logika konstrukcji systemu transakcyjnego

Tytuł dzisiejszego wpisu sugeruje, że będzie zawierać rozważania o charakterze ogólnym. Czytelnik posiadający choćby podstawową znajomość historii filozofii, a w szczególności filozofii nauki, zapewne odnajdzie w nim parafrazę tytułu dzieła wielkiego XX-wiecznego uczonego Karla Poppera. Jego książka „Logika odkrycia naukowego” wywarła wielki wpływ na rozwój teorii poznania. Osobiście jestem wielkim fanem (jeśli można użyć tutaj takiego określenia) dokonań twórcy racjonalizmu krytycznego i zasady falsyfikowalności. Jeśli do tego dodać, że jednym ze studentów Karla Poppera był George Soros, którego nazwisko jest znane chyba każdemu, kto interesuje się tematyką rynków finansowych, moje zainteresowanie powinno być zrozumiałe.

Fascynacja treściami książki o wspomnianym wyżej tytule oraz osobą jej autora skłoniła mnie do podjęcia próby rozważenia metodologii przezeń zaproponowanej w kontekście działań na rynkach kapitałowych i w zastosowaniu do tworzenia systemów transakcyjnych. Jaki będzie efekt tych zamierzeń, ocenią czytelnicy. Zaś dla mnie będzie to co najmniej okazją do ponownej, przemyślanej lektury dzieła Mistrza.


Poppera interesują nauki empiryczne, analizuje ich logikę, procedury stosowane przez badaczy z tej dziedziny. Nauki empiryczne są często mylnie utożsamiane z takimi, które stosują zasadę indukcji. Stąd też badając logikę i metodologię nauk empirycznych należy analizować metody indukcyjne, jednak nie można ograniczać się tylko do tego zagadnienia.

Jak to wygląda z naszego punktu widzenia, graczy na Forex bądź rynkach kontraktów terminowych na indeksy akcyjne? Zajmujemy się tworzeniem, analizą i badaniem własności systemów transakcyjnych. Czy w ogóle te zagadnienia nas interesują? I odwrotnie – czy nasz przedmiot zainteresowania leży, choćby częściowo, w obszarze nauk empirycznych?

Moim zdaniem tak, ponieważ system transakcyjny jest tworzony z myślą o konkretnych zastosowaniach – generalnie przynoszeniu zysków z operacji na rynkach kapitałowych. Przeznaczony jest dla konkretnej, choć być może bardzo szerokiej, grupy użytkowników. Może być on oparty nawet na bardzo abstrakcyjnych założeniach, stosować metody z szerokiego wachlarza środków. Niektóre z nich mogą wykraczać poza uznane i akceptowane w świecie nauki, techniki i biznesu kanony, co niekiedy czyni je kontrowersyjnymi. Jednak łączy je wspólny postulat, polegający na ich przeznaczeniu. Nie ogranicza się ono wyłącznie do funkcji teoriopoznawczych i światopoglądowych. Ostateczny cel tych wysiłków intelektualnych jest zawsze realny i poddaje się realnej ocenie. Dlatego też reguły wnioskowania i postępowania stosowane przy jego konstrukcji powinny mieć swoje uzasadnienie w logice nauk empirycznych. Tam też należy szukać odpowiedzi na pytanie, pod jakimi warunkami są owe metody i zasady uprawnione.

Tyle tytułem wprowadzenia do tematyki tego wątku. Powracając do niego, będę poruszać dalsze zagadnienia z zakresu podstawowych problemów logiki nauki i ich związku z fundamentami tworzenia systemów transakcyjnych.

Kontynuacja wątku tutaj.

3 komentarze:

  1. Małe wprowadzenie do teorii poznania:
    http://mmorfe.blogspot.com/2011/04/kij.html

    OdpowiedzUsuń
  2. Przykład kryterium falsyfikowalności dla systemu transakcyjnego:
    http://mechanicalforex.com/2011/06/the-chi-squared-test-how-to-use-this-statistical-tool-in-forex-algorithmic-trading.html
    W skrócie: gdy wyniki zaczynają odbiegać od oczekiwanego rozkładu prawdobodobieństwa, to przestajemy grać systemem.
    We wskazanym serwisie (przynajmniej w darmowej części) nie ma mowy o systemach adaptacyjnych, stąd dużo szybciej napotkano ten problem. Część algorytmiczna w tamtym serwisie nie do końca mi odpowiada, ale jest dużo ciekawych informacji a propos psychologii grania automatami, praktyczne wskazówki implementacyjne (skrypt na serwerze VPS), sporo o testowaniu i ograniczeniach platformy MetaTrader w tym zakresie.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ciekawe ujęcie zagadnienia, szczególnie pomysł generowania Monte Carlo na podstawie wcześniejszego rozkładu empirycznego. Mi to od razu przywodzi na myśl metody typu "bootstrap", które od dłuższego czasu zamierzam zaprząc do jakiejś konkretnej roboty przy tradingu. Może to będzie impuls do zrobienia jakichś konkretnych badań w tym kierunku. Wstawiam zatem do kolejki tematów, które podejmę tutaj.

      Usuń