Jak połączyć rozumowanie dedukcyjne z indukcyjnym przy tworzeniu systemu transakcyjnego

Przy okazji niedawnych rozważań na temat rozumowania logicznego w kontekście systemów transakcyjnych sformułowałem otwartą kwestię, jakie metody wnioskowania uznaję za warte stosowania dla strategii tutaj omawianych. Jak to często bywa z pytaniami o prostych sformułowaniach, trudno znaleźć na nie proste i jednoznaczne odpowiedzi. Tak też i będzie w tym przypadku, a preferowane przeze mnie podejście stanowi w pewnym sensie hybrydę obu rodzajów: dedukcji i indukcji.

Zacznijmy od systemów typu „trend follow”, których prosta realizacja posłużyła jako pierwszy przykład o charakterze liczbowym. Ich konstrukcja oparta jest o przesłanki wynikające z idei kształtowania ruchów cen na rynkach poprzez masowe podążanie i naśladowanie zachowań jednych grup inwestorów przez innych. Rodzi to skrajne emocje: od euforii do paniki, co przekłada się na ekstremalne przewartościowania bądź też niedowartościowania kursów instrumentów finansowych. A po drodze tworzy silne trendy na rynkach. Dedukcyjne rozumowanie prowadzi do wniosku, że warto wykorzystywać je do realizacji zysków, co wprost już przekłada się na paradygmat podążania za trendem.

Z kolei systemy o charakterze kontrariańskim, których przykład omawiałem tutaj, bazują na idei stanu równowagi w odniesieniu do kursów instrumentów finansowych. Znaczące odchylenia od tego stanu stanowią przesłankę do zajmowania takich pozycji na rynku, które przyniosą zysk podczas powrotu do equilibrium, który prędzej lub później nastąpi. I to są wnioski, do których również można dojść na drodze rozumowania dedukcyjnego. Bardziej elementarne i poglądowe omówienie obu rodzajów strategii prezentowane jest tutaj.

Natychmiast jednak pojawia się wątpliwość, a może wręcz rozterka: jak można stosując to samo rozumowanie dojść do przeciwstawnych, a może nawet i sprzecznych wniosków? Wyjaśnienie jest proste a o sprzeczności nie może być mowy. Należy pamiętać, że systemy obu typów: pro- i antytrendowe tworzą bardzo szeroki zbiór, nieskończony i wielowymiarowy. Wśród nich znajdują się systemy zarówno bardzo dobre, jaki i kompletnie bezsensowne i niewarte stosowania. I tutaj z pomocą przychodzi rozumowanie indukcyjne.

Rodziny systemów można indeksować parametrami, a ich dobór realizować na drodze procesu optymalizacji pod kątem zmaksymalizowania odpowiednio dobranej funkcji kryterium. Dane wejściowe dla tego procesu to oczywiście wyniki działania systemów, uzyskiwane na drodze symulacji komputerowych. Aby jednak w wyniku optymalizacji osiągnąć cel zasadniczy w postaci stabilnie działającego zyskownego systemu, należy odpowiednio wiele uwagi poświęcić zagadnieniu zdolności uogólniania. Zatem ten temat będzie omawiany w następnej kolejności.

Kontynuacja wątku tutaj.