Elementarny system transakcyjny na EURUSD w wersji antytrendowej

Dzisiaj kolejny przykład liczbowy, który nawiązuje do przedstawionego niedawno elementarnego systemu transakcyjnego. Proponuję przeanalizować jego alternatywną wersję, a różnice pomiędzy nią a tą poprzednią nietrudno wywnioskować na podstawie samego tytułu niniejszego tekstu.

Założenia są podobne jak w poprzednim systemie, w wielu punktach wręcz identyczne. Poniżej zatem podaję to, co je różni:

1. jest to system o podejściu antytrendowym (zwanym też kontrariańskim) - odpowiednie odchylenie od kursu Open w górę stanowi sygnał do zamknięcia pozycji długiej i otwarcia krótkiej na tym samym poziomie kursu, symetrycznie dla odchyleń w dół,
2. odwrócenie pozycji odbywa się poprzez zlecenie TakeProfit i jednoczesne BuyLimit/SellLimit,
3. nie są uwzględniane poślizgi, co jest zrozumiałe przy stosowaniu wyłącznie zleceń z limitem.

Oczywiście sama idea strategii antytrendowych wzbudza wiele kontrowersji – chyba nie trzeba tego szczegółowo uzasadniać. Znane są przykazania traderów typu: „Nie walcz z trendem”, czy popularne angielskojęzyczne powiedzenie „Trend is your friend”. Ponadto pomysł gry bez zleceń StopLoss wywołuje u wielu graczy zdecydowanie negatywne reakcje i jest postrzegany jako prosta droga do bankructwa – swoista „równia pochyła”.

Nie umniejszając znaczenia tych wszystkich mądrości przypomnę tutaj, że podawane przykłady strategii mają na celu jedynie zobrazowanie idei elementarnych systemów w celu ich dalszej rozbudowy i syntezy bardziej złożonych konstrukcji. A kontrola ryzyka jest oczywiście konieczna i, choć to może wydawać się paradoksalne, możliwa do realizacji nawet w systemach bez zleceń typu StopLoss. Ale o tym kiedy indziej.

Do symulacji działania systemu konieczne jest wyznaczenie odpowiednich wzorów. Tak jak poprzednio, aby nie powielać niepotrzebnie raz napisanych tekstów, odwołam się do treści na moim pierwszym blogu. Można tam znaleźć wzory określające warunki warunki odwrócenia pozycji, jak również ich rozliczenia, oczywiście wraz z omówieniem ich interpretacji.

Natomiast efekty działania opisanego tutaj systemu w postaci trajektorii skumulowanych zysków dla różnych wartości parametru odwrócenia prezentuję na poniższym wykresie:

A wnioski? No cóż, na tym etapie rozważań mogą być tylko najprostsze z możliwych, a przy tym w zasadzie takie same, jak dla poprzedniego przykładu. Skuteczność systemu jest funkcją parametru. Cała więc sztuka tkwi w jego (czy ich, jeśli parametrów miałoby być więcej) odpowiednim doborze. I to jest zadanie, które należy odpowiednio precyzyjnie i formalnie określić i jak najszybciej zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązanie.

Kontynuacja wątku tutaj.