Dwupoziomowy system transakcyjny – badania empiryczne na AUDUSD

W poprzednim wpisie zakończyłem omawianie modelu teoretycznego dla systemu transakcyjnego o trzech poziomach hierarchii wraz z formalnym opisem algorytmów jego uczenia. Teraz trwają prace nad jego implementacją. Wraz z testowaniem i uruchamianiem zabiorą pewnie nieco czasu. Zanim jednak będę mógł przedstawić empiryczną ocenę skuteczności nowo opracowanej strategii, na pewien czas wrócę do badań skuteczności systemu dwupoziomowego, który jak dotąd gruntownie przebadaliśmy jedynie dla pary EURUSD. Warto przyjrzeć się analogicznym rezultatom dla innych par. Dziś wyniki dla AUDUSD.

Warunki eksperymentu są takie same, jak w przypadku poprzedniej pary, zatem nie będę powtarzać ich szczegółowego opisu, przypomnę tylko że dotyczą interwałów tygodniowych w okresie od początku 2010 roku do 19 sierpnia 2012. Wyniki zebrane są w postaci tabeli, której kolumny zostały opisane przy okazji omawiania zestawienia liczbowego poprzednich eksperymentów: tutaj oraz tutaj.

Interpretację i ocenę rezultatów pozostawiam czytelnikom, ponieważ wskaźniki i wykresy w dużym stopniu mówią same za siebie.

Oto zatem tabela:

Oraz wykresy charakterystyk otrzymywanych przy zastosowaniu odpowiednich funkcji kryterium.

MEAN / MDD

MEAN / STDEV

REG / REGERR

MEDIAN / ABSDEV

MEDIAN / QUART

MEDIAN / MDD

Kontynuacja wątku tutaj.