Mediana i obsunięcie jako kryterium optymalizacji - wykres charakterystyki dla dwupoziomowego systemu na EURUSD

Podana w poprzednim wpisie ogólna koncepcja doboru funkcji kryterium przy optymalizacji systemu transakcyjnego otwiera szerokie pole manewru. Dzisiaj zatem proponuję kolejny wykres charakterystyki skuteczności systemu hierarchicznego dwupoziomowego w zależności od długości sekwencji dla optymalizacji parametru odwrócenia. A jako funkcję kryterium proponuję zaproponowaną niedawno medianę, jednak tym razem podzieloną przez maksymalne obsunięcie. Zobaczmy efekty, jakie daje to zestawienie miar zysku i ryzyka.

Od razu przejdziemy do obejrzenia rzeczonego wykresu, prezentowanego w naszej tradycyjnej konwencji kolorystycznej:

Wzrokowa analiza tego wykresu pozwala stwierdzić, jak w poprzednich przypadkach, że występuje istotna zależność uzyskiwanych wyników od wartości parametru m. Co więcej, porównując ten wykres z wynikami pierwszego eksperymentu, opisanego tutaj, zauważamy, że charakteryzuje się on znacznie większą zmiennością niż ten poprzedni, co sugeruje mniej stabilną zależność od parametru. Zarazem jednak ma mniej „poszarpany” charakter niż prezentowany ostatnio.

Ponieważ optyczne porównywanie zróżnicowania i gładkości charakterystyk może być łudzące, szczególnie przy różnych skalach wartości, powstaje kwestia obiektywnej oceny tej cechy. W dyskusji pod jednym z ostatnich wpisów ze strony czytelnika padła propozycja zastosowania średniej różnicy modułów pomiędzy kolejnymi wartościami charakterystyki, co można wyrazić prostym wzorem

gdzie M oznacza górny zakres wartości parametru m, natomiast wartości charakterystyki skumulowanego zysku w funkcji parametru m są oznaczane symbolem c.

Po wyznaczeniu tych średnich modułów okazało się, że dla ilorazu mediana/odchylenie bezwzględne wynosi ona 17 750, dla ilorazu mediana/maksymalne obsunięcie wynosi 14 100 natomiast najmniejsza jest dla ilorazu skumulowany zysk/maksymalne obsunięcie i wynosi 10 200. Potwierdza to wnioski uzyskane na podstawie oceny wzrokowej. Badania skuteczności systemu o dwóch poziomach hierarchii dla tego samego zbioru danych i jeszcze kilku propozycji funkcji kryterium będą jeszcze kontynuowane a wyniki przedstawię podając, oprócz wykresów, również podaną dzisiaj liczbową ocenę stabilności.

Kontynuacja wątku tutaj.