piątek, 14 września 2012

Proste i naturalne kryterium jakości systemu transakcyjnego – iloraz średniej i odchylenia standardowego


Omawiając ostatnie z kryteriów służących do optymalizacji parametrów zapowiedziałem zamknięcie i podsumowanie tego etapu empirycznych badań własności systemów transakcyjnych o dwóch poziomach hierarchii. Okazuje się jednak, że w ferworze walki z kolejnymi, coraz bardziej złożonymi funkcjami zysku i ryzyka, przeoczyłem jedno z najprostszych, klasycznych kryteriów. Dzięki komentarzowi ze strony kolegi obecnie uzupełniam kolekcję wyników o brakujący element.



A jest nim najprostsza możliwa para wskaźników zysk/ryzyko: iloraz średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wyznaczanych na podstawie badanej sekwencji zysków w poszczególnych interwałach. Wskaźniki tak tradycyjne i powszechnie znane, że nietaktem byłoby rozpisywać się na temat ich definicji i własności. Wspomnę jedynie przy okazji ich użycia, że analogiczny iloraz, jedynie w odwrotnej kolejności: odchylenie dzielone przez średnią, nosi nazwę współczynnika zmienności.

Natomiast przechodząc od razu do konkretów prezentuję wykres charakterystyki zysków i obsunięć w zależności od parametru m – liczności zbioru uczącego na pierwszym poziomie hierachii.


Konwencja kolorystyczna wykresu pozostaje nadal bez zmian. Natomiast liczbowa ocena zróżnicowania charakterystyki strategii wynosi 11 600. Warto zauważyć, że wartość ta jest relatywnie mała w porównaniu z wynikami dla innych przebadanych empirycznie funkcji kryterium – jedynie iloraz zysk/maksymalne obsunięcie dawał w wyniku mniejszą wartość, czyli teoretycznie większą stabilność. Uzyskane wyniki stanowią pewną przesłankę do skupienia zasadniczej uwagi na tych dwóch kryteriach. Sądzę jednak, że w przyszłych badaniach symulacyjnych, szczególnie dla innych par walut, nie należy też zapominać o pozostałych funkcjach kryterialnych.

Kontynuacja wątku tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz