Krótkie podsumowanie empirycznych badań systemu o dwóch poziomach hierarchii

Zakończone niedawno prezentacje wyników symulacji dwupoziomowego systemu transakcyjnego na tygodniowych notowaniach EURUSD zasługują na podsumowanie. Niniejszym wpisem podejmuję próbę zrealizowania tego w formie syntetycznego zestawienia wskaźników liczbowych. Cel tego jest dwojaki: zebranie wyników w jednym miejscu oraz dodanie pewnych liczbowych ocen, które nie znalazły miejsca przy omawianiu poszczególnych eksperymentów.

Najpierw krótko i zwięźle o konwencji prezentacji wyników – są podane w tabeli znajdującej się poniżej. Poszczególne wiersze odpowiadają różnym funkcjom kryterium, a oczywiście zbiór danych jest zawsze taki sam – zgodnie z warunkami podanymi w pierwszym wpisie z tego cyklu. Oznaczenia funkcji kryterium zostały „rozbite” na funkcje zysku (licznik) i ryzyka (mianownik) i podane oddzielnie w dwóch pierwszych kolumnach. Symbole raczej nie powinny budzić wątpliwości – najmniej oczywiste mogą być skróty REG od ocen za pomocą regresji liniowej oraz QUART jako symbol odstępu międzykwartylowego.

Jako uzupełnienie o wielkości nie podawane wcześniej, przy omawianiu poszczególnych eksperymentów, w tabelce zamieściłem również średni zysk liczony po wszystkich rozpatrywanych wartościach parametru m, czyli od 1 do 200, jak również odchylenie standardowe zysków dla tych parametrów. Oczywiście przytaczam również wartości wcześniej już wprowadzonego wskaźnika średniej modułów różnic, oznaczonego w tej tabeli jako diffmod. Służy on, jak pamiętamy, do oceny stabilności charakterystyk zysku systemu w zależności od parametru m.

Ostatnim elementem, który wnosi coś nowego w tym zestawieniu, jest oddzielne podawanie omówionych powyżej wskaźników dla strategii podążającej za trendem (Foll), antytrendowej (Cont) oraz ich połączenia (Joint), czyli sumy wyników uzyskiwanych przez dwóch wirtualnych inwestorów. A oto i sama tabela:

Wzorem poprzednich wpisów, zebrawszy i zamieściwszy powyższe zestawienie, pozostawię teraz sobie i czytelnikom trochę czasu na przeanalizowanie ogólnego obrazu wyników tej serii eksperymentów. Być może dzięki temu przyjdą nam do głowy jakieś ciekawe spostrzeżenia i wnioski.

Kontynuacja wątku tutaj.