Dwupoziomowy system transakcyjny – badania empiryczne na NZDUSD

Analogicznie do poprzedniego wpisu przedstawiam dziś kolejną porcję wyników badań skuteczności systemu dwupoziomowego. Konsekwentnie planuję przebadać kilka par denominowanych w dolarach. Tym razem wziąłem „na warsztat” notowania NZDUSD.

Warunki eksperymentu są takie same, jak w przypadku poprzedniej pary, zatem nie będę powtarzać ich szczegółowego opisu, przypomnę tylko że dotyczą interwałów tygodniowych w okresie od początku 2010 roku do 19 sierpnia 2012. Wyniki zebrane są w postaci tabeli, której kolumny zostały opisane przy okazji omawiania zestawienia liczbowego poprzednich eksperymentów: tutaj i tutaj.

Oto tabela statystyk:

Oraz wykresy charakterystyk otrzymywanych przy zastosowaniu odpowiednich funkcji kryterium.

MEAN / MDD

MEAN / STDEV

REG / REGERR

MEDIAN / ABSDEV

MEDIAN / QUART

MEDIAN / MDD

I tym razem poprzestanę jedynie na przedstawieniu wyników w postaci liczbowej i graficznej. Z ich interpretacją i dyskusją wstrzymam się do przedstawienia rezultatów symulacji dla GBPUSD, którą planuję zamknąć ten króciutki przegląd. Możliwe będzie wtedy porównawcza ocena dla przebadanych czterech par.

Kontynuacja wątku tutaj.