Kryterium optymalizacji systemu transakcyjnego oparte na statystykach pozycyjnych – symulacja dla EURUSD

Dzisiaj przedstawiam ostatnie z obmyślonych przeze mnie kryteriów optymalizacji parametru odwrócenia systemu transakcyjnego o dwóch poziomach hierarchii. Podobnie jak kilka poprzednich przykładowych kryteriów, zostało przebadane empirycznie na przykładzie tygodniowych notowań EURUSD od roku 2010 do niedawna. Wpis ten traktuję też jako okazję do krótkiej wzmianki na temat typów wskaźników stosowanych właśnie do statystycznej oceny systemów transakcyjnych.

Mianem wskaźników klasycznych określa się te wielkości, które są wyrażane poprzez sumy, różnice, iloczyny oraz ilorazy, przy czym wszystkie próbki są traktowane jednakowo, bez względu na ich położenie w sekwencji danych po jej ewentualnym posortowaniu. Natomiast jeśli po wykonaniu operacji sortowania następuje np. odrzucanie próbek skrajnych, to taki wskaźnik należy do wskaźników pozycyjnych. Nazwa może intuicyjnie przywodzić na myśl właśnie ową zależność wpływu każdej z próbek od jej pozycji względem innych w ciągu uporządkowanym rosnąco. Przy okazji warto nadmienić, że tak ułożona sekwencja jest określana mianem statystyk pozycyjnych dla wejściowego zbioru danych.

Mediana jest dobrym przykładem wskaźnika pozycyjnego, ponieważ uwzględnia wprost tylko środkowy element (ewentualnie dwa, najbardziej zbliżone do środka w przypadku parzystej liczby próbek). Warto zauważyć, że stanowi to skrajną wersję średniej uciętej, powstającej poprzez odrzucenie pewnej liczby skrajnych elementów. Tutaj odrzucamy wszystkie oprócz środka.

Dlatego też postanowiłem przeprowadzić jeszcze jeden eksperyment, w którym jako wskaźnika zysku użyłem stosowanej już wcześniej mediany. Jako wskaźnik ryzyka użyty został natomiast odstęp międzykwartylowy, który stanowi miarę rozproszenia czyli również zmienności wynikowej sekwencji zysków. W praktyce najprościej wyznaczyć dolny i górny kwartyl jako mediany odpowiednio pierwszej i drugiej połowy posortowanej sekwencji.

Oto wykres charakterystyki zysków i obsunięć w zależności od parametru m – liczności zbioru uczącego na pierwszym poziomie hierachii.

Konwencja kolorystyczna wykresu nie odbiega od stosowanej dotychczas. Wzrokowa ocena wykresu każe uznać jego charakter jako dość mało stabilny. Natomiast liczbowa ocena zróżnicowania charakterystyki strategii wynosi 16 700. Potwierdza to wrażenie wzrokowe – ta charakterystyka jest najmniej stabilna z wszystkich prezentowanych dotychczas.

Ten przykład zamyka krótki przegląd funkcji kryteriów, jakie rozważałem przy okazji badań systemów adaptacyjnych o dwupoziomowej hierarchii. Planuję jeszcze krótkie podsumowanie tego etapu badań i zestawienie wyników, być może z dodatkowymi ilościowymi ocenami.

Kontynuacja wątku tutaj.